미 연준, 은행 스트레스 테스트 투명성 강화 규칙 확정

팩트미 연방준비제도이사회는 2026년 9월 30일 대형 은행들이 심각한 경기 침체 상황에서도 가계와 기업에 대출을 지속할 수 있도록 자본 적정성을 평가하는 스트레스 테스트 개편안을 발표했습니다. 이번 최종 규칙은 2025년에 제안된 규칙들과 대부분 유사한 방향성을 유지합니다.

주장미 연방준비제도이사회는 은행 스트레스 테스트의 투명성과 공공 책임성을 강화하기 위해 이번 최종 규칙을 확정했습니다. 이번 조치는 스트레스 테스트와 관련된 자본 요구사항의 급격한 변동성을 줄이는 것을 목표로 합니다.

팩트미셸 W. 보우먼 미 연방준비제도이사회 감독 담당 부의장은 이번 변화가 스트레스 테스트의 회복탄력성을 유지하면서도 더 투명하고 세분화된 위험 평가를 가능하게 한다고 밝혔습니다. 대중은 이제 은행이 감수하는 위험이 스트레스 테스트 손실과 자본 요구사항에 적절히 반영되고 있음을 더 확실하게 확인할 수 있습니다.

팩트첫 번째 최종 규칙에 따라 미 연방준비제도이사회는 스트레스 테스트 시나리오와 주요 모델 변경 사항에 대해 매년 대중의 의견을 수렴합니다. 미 연방준비제도이사회는 2027년 스트레스 테스트에 적용될 가상 시나리오 설계 프레임워크와 모델을 새롭게 채택했습니다.

팩트대규모 트레이딩 북을 보유한 은행들에 적용되는 글로벌 시장 충격 요소도 업데이트되었습니다. 해당 은행들은 매년 두 가지 글로벌 시장 충격 요소를 테스트받으며, 미 연방준비제도이사회는 각 기업에 가장 큰 손실을 유발하는 충격치를 기준으로 결과를 산출합니다.

팩트두 번째 최종 규칙은 스트레스 자본 완충액 요구사항을 계산할 때 최근 2년간의 감독 스트레스 테스트 결과를 평균하도록 규정했습니다. 미 연방준비제도이사회는 대중의 의견이 반영된 모델이 계산에 포함되도록 2028년부터 이 평균화 방식을 적용할 예정입니다.

주장미 연방준비제도이사회는 은행들의 비이자 수익 모델을 개선하기 위한 새로운 제안에 대해 대중의 의견을 구하고 있습니다. 이는 은행별로 상이한 사업 모형의 다양성을 스트레스 테스트 결과에 더 정확하게 반영하기 위한 조치입니다.

팩트비이자 수익 모델 변경에 대한 의견 수렴은 연방 관보 게재 후 60일 이내에 제출해야 합니다. 해당 제안이 채택되면, 현재 사용 중인 스트레스 상황 하의 수수료 수익 예측 모델을 대체하게 됩니다.

교차검증이번 개편은 자본 요구사항의 연간 변동성을 약 50퍼센트가량 줄일 것으로 예상되지만, 전체 자본 요구사항 총액에는 실질적인 영향을 미치지 않습니다. 미 연방준비제도이사회는 규제의 안정성을 높이되 은행권의 자본 부담을 급격히 늘리지 않으려는 의도로 이번 조치를 시행합니다.

출처미 연방준비제도이사회(https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20260930a.htm)의 보도자료를 교차 검증했습니다.